如何手动找到残差/回归SS和标准误差

Question

我一直在使用内置在回归工具中的 Analysis ToolPak加载项，以确定股票的历史收益（ Y范围< / em>）与VFINX（ X-Range ）相比具有明显的有效性，如下所示：

在这种情况下， F值是<4 ，而 t-stat是<1.67 ，这意味着应该跳过该库存。

我有兴趣确定此工具采取的步骤，前提是要提供给定的输入来计算这些统计信息，以便在VBA中手动计算它们。

这是我到目前为止所知道的：

F = Regression MS / Residual MS
MS = SS / df
Total SS = DEVSQ(Y-Range)
Regression df = 1
Residual df = Count(Y-Range) - 2
Total df = Count(Y-Range) - 1
t-stat = Beta / StandardError
beta = Slope(Y-Range, X-Range)

我缺少的计算是：

Regression SS = ??
Residual SS = ??
StandardError = ??

我希望可以使用一个相对简单的函数/公式来计算这些缺失值，因为我不想保持流程的精简和快速。

Answer 1

多进行一些挖掘之后，我发现LINEST函数可以很好地处理此问题。

对于F值：

=INDEX(LINEST(Y-Range, X-Range, TRUE, TRUE),4)

对于t-stat：

=INDEX(LINEST(Y-Range, X-Range, TRUE, TRUE),1) / INDEX(LINEST(Y-Range, X-Range, TRUE, TRUE),2)