我有一个形状为(2466, 2498, 9）（(asset, date, feature)）的时间序列数据数组。
我有9个功能，我想在这些功能上进行PCA来减小此轴上的尺寸。
我正在努力计算协方差矩阵Z = X.T @ X。
我想我想将其表示为einsum，但不确定如何。我当然也对其他方法感兴趣，因为这样做的目的是学习numpy，而不是真正解决问题。
编辑：到目前为止，这是我的尝试（显然是错误的）：
np.einsum('ijk,ijl->ijkl',myData, myData)`
（这会使我的系统挂起。）
编辑2 ：
我已经了解到我应该使用np.linalg.svd来解决此问题。