我有一个时间序列数据帧，它看起来像这样。
price volume
timestamp
2020-05-01 00:00:00 51 1
2020-05-01 03:00:00 50 1
2020-05-01 06:00:00 51 1
2020-05-01 09:00:00 52 2
2020-05-01 12:00:00 53 1
2020-05-01 15:00:00 51 1
2020-05-01 18:00:00 50 2
2020-05-01 21:00:00 51 1
我想做的是将数据重新采样为12小时的周期，保留原始的3小时周期指标，但要同时保留数量和价格。
输出看起来像这样。
open high low close volume
timestamp
2020-05-01 00:00:00 51 51 51 51 1
2020-05-01 03:00:00 51 51 50 50 2
2020-05-01 06:00:00 51 51 50 51 3
2020-05-01 09:00:00 51 52 50 52 5
2020-05-01 12:00:00 53 53 53 53 1
2020-05-01 15:00:00 53 53 51 51 2
2020-05-01 18:00:00 53 53 50 50 4
2020-05-01 21:00:00 53 53 50 51 5
如您所见..
我保留了相同的时间范围索引（3h），但将数据聚合为12h合并块。
显然，我希望尽可能高效地执行此操作。
我已经检查了文档，但似乎没有任何简单的方法可以做到这一点。希望有更多更有经验的人可以提出一些建议。 我想过可能会滚动窗户吗？