我试图每天计算一次股票的逐月回报（每30天左右回首一次）。理想情况下，如果没有上个月日期的数据（周末或公共假期没有股票价格），则该过程应提取最后一个有效的行值。
具有以下示例数据：
Date, ABC
2019-10-18,1.00
2019-11-20,1.01
2019-11-22,1.02
2019-12-20,1.03
2019-12-23,1.04
我的代码是
df.pct_change(freq='M')
但是，我似乎只得到NaN。有谁知道如何最好地解决这个问题？我正在寻找的手动计算的输出应如下所示：
NaN
0.01
0.02
0.019802
0.019608