具有外生变量的StatsModels SARIMAX-如何提取外生系数

Question

我利用一些外生变量将statsmodels SARIMAX模型拟合到我的数据。

如何为外生变量提取拟合的回归参数？每个文档都很清楚如何获得AR和MA系数，但是关于exog系数却一无所获。有什么建议吗？

下面的代码段：

#imports
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
#X and Y variables, index as dates, X has several columns with exog variables
X = df[factors]
Y = df[target]

#lets fit it
model= SARIMAX(endog=Y[:'2020-04-13'], exog = X[:'2020-04-13'], order = (5,2,1))

#fit the model
model_fit = model.fit(disp=0)
#get AR coefficients
model_fit.polynomial_ar

Answer 1

没有特定的属性，但是您始终可以使用model_fit.params属性访问所有参数。

对于SARIMAX模型，exog参数始终紧随任何趋势参数之后，因此以下各项应始终有效：

exog_params = model_fit.params[model.k_trend:model.k_trend + model.k_exog]