我对HC3协方差矩阵有疑问：
构造协方差矩阵时，理想方差矩阵将需要真实平方误差e ^ 2，这是不可观察的。
因此，研究人员将自由度因子（HC1）替换为平方误差ehat ^ 2等可观察平方误差，将真平方误差e ^ 2取代。
当我们看HC3时，真平方误差e ^ 2替换为e_tilde ^ 2 = ehat ^ 2 /（1-h）^-2。
我的问题是一个小样本，为什么True_e直接用e_tilde代替，而不是sqrt（1-h）* e_tilde？这是因为WLLN吗？
给定e_tilde ^ 2 = True_e ^ 2 /（1-h）和e-tilde ^ 2 = ehat ^ 2 /（1-h）^ 2，真实平方误差将被重写为ehat ^ 2 / （1-h），即HC2。不是HC3？
您可以转到4.14了解更多信息： https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/Econometrics.pdf
谢谢！