将重采样偏移量应用于DateTimeIndex

Question

• 是否可以将pd.resample偏移1个周期（在我的情况下为1Min）？
• 我同时拥有特定股票代码的分钟数据和报价数据
• 如果我pd.resample('1Min').agg({..})从报价数据中准确地得到开盘价，最高价，最低价，收盘价和成交量

• 但是，DatetimeIndex关闭了1Min。我想这是大熊猫认为开始重新采样的时间段造成的

          ohlcv_df = data.resample('1Min')['last'].agg(
              {'open_p': 'first', 'high_p': 'max', 'low_p': 'min', 'close_p': 'last'})
          ohlcv_df['tot_vlm'] = data.resample('1Min')['tot_vlm'].agg({'tol_vlm': 'last'})
          ohlcv_df['prd_vlm'] = data.resample('1Min')['last_sz'].sum()
          ohlcv_df['num_trds'] = 0
          ohlcv_df['symbol'] = self.symbol
          ohlcv_df['date'] = ohlcv_df.index
          ohlcv_df['date'] = ohlcv_df.date.apply(lambda x: x.date())