异方差和自相关稳健的标准误差(Newey-West,Huber-White等)

时间:2019-12-10 14:26:01

标签: regression standard-error robust autocorrelation

据我了解,Huber / White标准误差仅可校正异方差-HC(https://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/HTML/default/viewer.htm#statug_reg_sect042.htm),而Neywey-West标准误差-HAC(http://support.sas.com/kb/40/098.html)可同时校正自相关和异方差。

是吗?使用Neywey-West标准误差是处理自相关和异方差性的唯一方法,因此使用Huber / White是不够/足够的吗?

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