使用statsmodels.formula.api.ols时产生怪异的非零t统计

Question

因此，我目前正在使用stats模型api计算研究项目中某些回报的alpha和beta。基本上，我正在创建一个数据框架，其中将包含各种投资策略的均值回报，...，alpha和beta，并将这些指标与整个市场进行比较。

在此期间，作为一种形式，我想计算市场收益（本身）的alpha和beta。正如您在下面的图像中看到的那样，beta值是预期的1，但是alpha（此处为intercept）及其t统计量非零。这个怎么可能？

Exhibit 1a

这是一个人：

import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf
a=pd.DataFrame([2,3,2,3,2,2,2])
a.columns=["bla"]
model = smf.ols("bla ~ bla", data=a).fit()
model.summary()