R中的广义双曲分布

Question

如何使用“广义双曲线分布”包以使NIG分布中的参数适合数据集？

Answer 1

开发@Prasad Chalasani的评论，你需要安装ghyp包。当我这样做时，包gtools，gdata，numDeriv和gplots也会自动安装。但是，我遇到了与Error: could not find function "fit.NIGuv"相同的错误，我通过手动安装bitops包解决了这个错误。

documentation使用fit.NIGuv()

提供了以下代码的示例

library(ghyp)
data(smi.stocks)
nig.fit <- fit.NIGuv(smi.stocks[,"SMI"], opt.pars = c(alpha.bar = FALSE),
                     alpha.bar = 1, control = list(abs.tol = 1e-8))
nig.fit
summary(nig.fit)
hist(nig.fit)

输出包括

Asymmetric Normal Inverse Gaussian Distribution:

Parameters:
    alpha.bar            mu         sigma         gamma 
 1.0000000000  0.0008370731  0.0112098776 -0.0007205143 

log-likelihood:
5495.705

我觉得这是你要找的东西。