σ_p^ 2 = w_1 ^ 2 *σ_1^ 2 + w_2 ^ 2 *σ_2^ 2 + 2 * w_1 * w_2 * Cov_（1,2）
是否有内置公式或软件包可以执行此操作？ 非常感谢。
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例：
我有2个股票S1和S2。 S1的预期收益为12％，S2为20％。 S1的标准偏差为20％，S2的标准偏差为30％，它们的相关性为0.25。如果我用第一只股票的60％和第二只股票的40％建立投资组合，则投资组合的方差将使用以下公式计算：
（0.40）^ 2 *（0.20）^ 2 +（0.60）^ 2 *（0.30）^ 2 + 2 *（0.40）（0.60）（0.25）（0.20）（0.30）= 0.046
我正在寻找一个可以计算的公式，但是要包含“ n”个变量。