IB_insync返回份额的微小整数（1 = 100，0 = 50？）需要浮点数或适当缩放的int

Question

使用IB_insync API。

在加载ticker.Domticks并接收报价列表时，美元金额似乎是正确的，但是份额显示为0、1、3、6等小整数……应将它们最可能缩放为100x ...而少于100股的股票很有可能为零。由于它不是浮点数，因此无法缩放。有谁知道为什么它会错误地返回股票编号？我最近确实订阅了澳大利亚证券交易所的澳大利亚交易所，并注意到股票数量回到了数千，所以大概是正确的。合约=股票（'AAPL'，“ ISLAND”，“ USD”）>合约=股票（'CBA'，“ ASX”，“ AUD”）

def runner(ticker):
    global elements
    # print(ticker.domTicks)

    for i in range(100):
        if i < len(ticker.domTicks):
            grab = ticker.domTicks[i]
            elements.append(grab)



if __name__ == "__main__":
    depth = 120
    time_samples = 260


    ib = IB()

    ib.connect('127.0.0.1', 7497, clientId=2)
    list_of_exchanges = ib.reqMktDepthExchanges()
    for items in list_of_exchanges:
        print(items)
    print(list_of_exchanges)
    contract = Stock('AAPL', "ISLAND","USD")

    last_bid_book = np.zeros((0,depth))
    print(last_bid_book)

    last_ask_book = np.zeros((0,depth))
    elements = []

    ticker = ib.reqMktDepth(contract)



    ib.sleep(1)





    ticker.updateEvent += runner

Answer 1

由于NBBO（全国最佳买/卖出价）规则仅与往返订单有关，因此通常只将最高出价（而不是奇数）与最高出价市场数据一起返回。

What is an "Odd Lot" in stocks?

• 奇数订单未发布到交易所的买卖数据中

因此，出价/要价数据会返回一个乘数，该乘数可以在IBApi.ContractDetails类的mdSizeMultiplier字段中找到。