Question

我在Math.Net中使用简单的移动平均线，但是现在我还需要计算EMA（指数移动平均线）或任何加权的移动平均线，因此在库中找不到。

我查看了MathNet.Numerics.Statistics及更高版本下的所有方法，但没有发现任何类似的东西。

库中是否缺少它？还是需要参考一些其他软件包？

Answer 1

我在MathNet.Numerics中看不到任何EMA，但是编程很简单。下面的例程基于Investopedia的定义。

    public double[] EMA(double[] x, int N)
    {
        // x is the input series            
        // N is the notional age of the data used
        // k is the smoothing constant

        double k = 2.0 / (N + 1);
        double[] y = new double[x.Length];
        y[0] = x[0];
        for (int i = 1; i < x.Length; i++) y[i] = k * x[i] + (1 - k) * y[i - 1];

        return y;
    }

Answer 2

偶尔我发现这个包：https://daveskender.github.io/Stock.Indicators/docs/INDICATORS.html 它针对最新的 .NET 框架并且有非常详细的文档。

Answer 3

试试这个：

public IEnumerable<double> EMA(IEnumerable<double> items, int notationalAge)
{
    double k = 2.0d / (notationalAge + 1), prev = 0.0d;

    var e = items.GetEnumerator();
    if (!e.MoveNext()) yield break;

    yield return prev = e.Current;    
    while(e.MoveNext())
    {
        yield return prev = (k * e.Current) + (1 - k) * prev;
    }
}

它仍然适用于数组，但也适用于 List、Queue、Stack、IReadOnlyCollection 等

虽然没有明确说明，但我也感觉到这是在用钱，在这种情况下，它真的应该使用 decimal 而不是 double。

Math.Net指数移动平均值

3 个答案: