如何计算月度日志收益

Question

enter image description here我需要构造两个新变量：TSX和BTC的每月日志回报。 提示：相对于前几个月的值计算每个月的日志返回 使用价格的对数，即Rt = ln（Pt）− ln（Pt-1） 或者，您可以使用百分比变化回报率

我的TSX和BTC来自一个包含3行60列的数据帧。

我尝试了以下方法：

InputData['S&P/TSX Composite index (^GSPTSE)'] = InputData.pct_change()
InputData['log_ret'] = np.log(InputData.price) - np.log(InputData.price.shift(1))

但这没用