R：计算每月回报的季度回报

Question

我有

形式的dataframe（return.monthly）

Date         Return
2001-09-1    0.0404775
2001-10-1   -0.01771575
2001-11-1   -0.03304925
etc.

即。一段时间（2年）的月回报。我想计算季度回报，即只需3次观察并计算总和。

我试过

return.quarterly <- xts(return.monthly[, -1], return.monthly[,1])
function <- function(x) sum(x)
time <- 3
return.quarterly$return_q <- rollapply(return.quarterly$Return, FUN=function, 
width=time, align="left", na.pad=T)

显然这个公式计算滚动窗口的回报，即它需要观察1-3并计算总和，然后是2-4并计算总和等。但我想要的是1-3,4-6,7 -9 ...

我怎么能这样做？

提前致谢，Dani

Answer 1

您可以使用apply.quarterly中的xts来计算四分之一的平均值：

apply.quarterly(return.quarterly,mean) #Jan-Feb-Mar first quarter etc.

顺便说一句：你不应该考虑季度回报而不是平均数吗？