如何在面板数据中运行Chow测试以了解结构随时间变化的情况？

Question

我希望有人可以帮助我解决使用R时遇到的问题。我正在使用来自不同国家和年份的面板数据进行分析。我正在考虑的时间跨度是165个国家/地区的2002-2015年，我想证明我的数据在2007年至2009年之间发生结构性断裂，与金融危机同时发生。

我已经在“ plm”包中找到了一个名为“ pooltest”的函数，但这并不能帮助我理解结构中断的位置。另外，即使将“ pooltest”描述为Chow测试函数，它似乎也没有专门处理一段时间内的结构中断。有人还有其他想法吗？我将非常感谢您的帮助！预先谢谢你。

sub1 <- subset(mydata2, years_panel > "2001" & years_panel < "2016")
sub1_def <- match_df(sub1, reg1[,1])
sub1_panel <- pdata.frame(sub1_def, index = c("CountryName", "years_panel"))

plm_fxef1 <- plm(GDPPC_panel ~ privcred_panel, data=sub1_panel, model= "within")
summary(plm_fxef1)
pooltest(GDPPC_panel ~ privcred_panel, data = sub1_panel, model = "within")

我阅读了有关“ pooltest”的文档，但不确定该功能是否适合我的问题。我只是获得F统计数据，而没有关于中断可能发生的地方的指示。