我如何适应R中的结构突变?

时间:2015-04-23 21:20:41

标签: r regression

我有热狗销售的时间序列数据,我有一个二次回归,包括每月季节性虚拟变量。

sales.ts        = ts(data=hotdog, start=c(1987,1), frequency=12)
mond            = seasonaldummy(sales.ts)
Dec             = matrix(data=rep(c(rep(0,11),1),28), nrow=336, ncol=1)
time            = data.frame(c(1:336))
q.seas          = data.frame(cbind(hotdog, time, I(time^2), mond, Dec))
quad.seas.sales = lm(hotdog~.-1, data=q.seas)

我使用sctest来检测结构断裂,而且我的p值非常小,这表明结构发生了变化。

我不确定如何找出中断发生的位置,以及如何使用虚拟变量来适应结构中断。

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