Question

考虑一个熊猫数据框，例如：

>> df

date_time            op_type  price  volume
01-01-1970 9:30:01     ASK     100    1800 
01-01-1970 9:30:25     ASK      90    1000      
01-01-1970 9:30:28     BID      90     900
01-01-1970 9:30:28    TRADE     90     900
01-01-1970 9:31:01     BID      80     500
01-01-1970 9:31:09     ASK      80     100
01-01-1970 9:31:09    TRADE     80     100

我想做三个计算： i） op_type == "ASK"行的累积体积总和； ii） op_type == "BID"行的累积体积总和；和 iii）前两卷的总和。

这很简单，但是有op_type == "TRADE"操作的条件：

每当有一个TRADE与price操作上的price匹配的BID操作时，我想减去该TRADE操作的累积BID的数量。
每当有一个TRADE与price操作上的price匹配的ASK操作时，我想减去该TRADE操作的累积ASK的数量。

我正在寻找的输出是：

>> df

date_time            op_type  price  volume  ASK_vol  BID_vol  BIDASK_vol
01-01-1970 9:30:01     ASK     100    1800    1800       0        1800
01-01-1970 9:30:25     ASK      90    1000    2800       0        2800
01-01-1970 9:30:28     BID      90     900    2800      900       3700
01-01-1970 9:30:28    TRADE     90     900    2800       0        2800
01-01-1970 9:31:01     BID      80     500    2800      500       3300
01-01-1970 9:31:09     ASK      80     100    2900      500       3400
01-01-1970 9:31:09    TRADE     80     100    2800      500       3300

我读了this question，但不确定如何将条件减法纳入该答案。非常感谢您的帮助。

Answer 1

IIUC，这就是您所需要的。

a= np.where(df['op_type'] == 'ASK',df.volume,0)
b= np.where(df['op_type'] == 'BID',df.volume,0)
a_t = (np.where(df['op_type'] == 'TRADE',
          (np.where(df['op_type'].shift(1) == 'ASK',
                    (np.where(df['volume']==df['volume'].shift(1),-df.volume,0)),0)),0))
b_t = (np.where(df['op_type'] == 'TRADE',
          (np.where(df['op_type'].shift(1) == 'BID',
                    (np.where(df['volume']==df['volume'].shift(1),-df.volume,0)),0)),0))
df['ASK_vol']=(np.where(a_t!=0,a_t,a)).cumsum()
df['BID_vol']=(np.where(b_t!=0,b_t,b)).cumsum()
df['BIDASK_vol']= df['ASK_vol']+df['BID_vol']

输出

           date_time    op_type     price   volume  ASK_vol BID_vol BIDASK_vol
01-01-1970  9:30:01     ASK         100     1800    1800    0       1800
01-01-1970  9:30:25     ASK         90      1000    2800    0       2800
01-01-1970  9:30:28     BID         90      900     2800    900     3700
01-01-1970  9:30:28     TRADE       90      900     2800    0       2800
01-01-1970  9:31:01     BID         80      500     2800    500     3300
01-01-1970  9:31:09     ASK         80      100     2900    500     3400
01-01-1970  9:31:09     TRADE       80      100     2800    500     3300

熊猫：有条件减法的累积总和

1 个答案: