如何用数据拟合Black-Scholes期权定价曲线？

Question

如何在此功能中使用nls和我的数据来拟合曲线？ 我希望输出能够给出参与布莱克－斯科尔斯定价函数的估计参数。

m.1 <- nls(MVBV ~ BSOption(EBV,K), 
           data = df_treated[df_treated$FYear==1997 & df_treated$EBV > 0 ,], 
           start = list( K = 0.1), trace = T) 

BSOption <- function(CallPutFlag, S, X, Time, r, sigma) { 
  d1 <- (log(S/X)+(r+sigma^2/2)*Time)/sigmasqrt(Time) 
  d2 <- d1 - sigma * sqrt(Time)
  if(CallPutFlag == 'c') { 
    P <- Spnorm(d1) - Xexp(-rTime)*pnorm(d2) 
  } else { 
    P <- -Spnorm(-d1) + Xexp(-r*Time)*pnorm(-d2) 
  } 
  P 
}