Quantstrat问题:尽管已修复错误,但“必须按顺序添加事务”

时间:2019-07-18 13:32:19

标签: r quantstrat

我正在尝试使用Brian Peterson的code学习针对我们的投资管理情况的MACD应用程序,但遇到了以下错误:

  

“ addTxn中的错误(投资组合=投资组合,符号=符号,TxnDate = txntime ,:   必须按顺序添加事务。 TxnDate(2007-01-03)在AAPL的投资组合中的最后一笔交易(2014-04-29)之前”

我看到here是乔什·乌尔里希(Josh Ulrich)于去年五月(2017)推出的一个漏洞,为什么我仍然得到它,特别是当我使用quantstrat发布的代码时作者? 我尝试了Brian建议的here另一个修复程序,但这没有帮助。

该问题发生在applyStrategy调用上(大约在Brian的代码中的109行):

 out<-applyStrategy(strat.st , portfolios=portfolio.st,
               parameters=list(nFast=fastMA, nSlow=slowMA,
               nSig=signalMA,maType=maType),verbose=TRUE)

我意识到quantstrat仍在“发展中”,所以也许我错过了最近的一些发展。我有没有?我搜索了很长一段时间都无济于事。

另一方面,还有一个相关的问题:为什么2007-01-03“早于投资组合中的最后一笔交易(2014-04-29)”会出错,因为前者实际上是按时间顺序早于后者的日期?我是否可以正确地假设错误是由quantstrat的错误提示引起的(实际上,我猜这是吸墨纸的错误提示),认为前者在对象中被列在后者之后?

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