Question

我正在尝试使用sigPeak信号，我的代码是：

add.signal(strategy=strat.id, name='sigPeak',
           arguments=list(column='ADX.ADX', direction="peak", data=quote(mktdata)),
           label='ADX.peak')

但是，当我在添加该applySignals(..., applyIndicators(..))之后立即运行Error in FUN(X[[i]], ...) : k must be a non-negative integer时，我收到错误：

quantmod

我认为这是由于quantstrat和sigPeak的以下行中的矛盾：

Quantstrat，在Lag(ret_sig,-1)的定义中：

Lag.quantmod.OHLC

Quantmod，在if(k.e<0||k.e!=as.integer(k.e)) stop("k must be a non-negative integer")的定义中，因为它是在XTS对象上使用的那个：

sigPeak

这是否意味着使用当前版本的quantmod和quantstrat，2016-05-20只是不起作用？

Answer 1

我不确定该功能何时处于工作状态。该行于2011年3月在修订版588中添加。在此之前，该功能的状态为：

sigPeak <- function(label,data,column, direction=c("peak","bottom")){
    colNum<-match.names(column,colnames(data))
    direction=direction[1] # only use the first]
    switch(direction,
           "peak"   = { Lag(data[,colNum],2) < Lag(data[,colNum],1) & Lag(data[,colNum],1) > data[,colNum] } ,
           "bottom","valley" = { Lag(data[,colNum],2) > Lag(data[,colNum],1) & Lag(data[,colNum],1) < data[,colNum] }
    )
    colnames(ret_sig)<-paste(label,direction,"sig",sep='.')
    return(ret_sig)
}

您可以看到ret_sig在通过colnames引用之前未创建，因此调用colnames会引发错误。

无论如何，要解决此问题，您只需删除Lag(ret_sig, -1)行即可。该值未分配给任何内容，因此实际上并没有执行任何操作。

在issue #41报告并修复。

Quantstrat sigPeak错误：＆＃34; k必须是非负整数＆＃34;

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