如何在R中运行时间不连续性(RDiT)?

时间:2019-07-15 22:31:54

标签: r regression

我想在R中的时间中运行回归不连续性。首先,我想使用rdplot函数可视化回归。我使用的代码可以在下面找到。对于c,我应根据运行变量指定截止点。但是,rd包被设计为使用普通连续变量而不是日期作为运行变量。因此,我收到错误消息Error in `-.Date`(x_max, c) : can only subtract from "Date" objects。当我使用rdrobust命令时,我也遇到了同样的问题,我还必须指定截止值。

我使用的rdplot的代码是:

rdplot(
  df$Date, df$dependentvariable,
  c = as.Date(as.character("20161231"), format = "%Y%m%d"),
  nbins = 4
)

我使用的强壮代码是:

rdplot(
  df$Date, df$dependentvariable,
  c = as.Date(as.character("20161231"), format = "%Y%m%d")
)

有人知道我是否可以使用rdrobustrdplot命令来及时回归不连续吗?如果是,我该如何调整代码?我是否可以使用其他任何程序包/命令及时运行回归中断,还是有任何解决方法?

由于第一个答案要求提供更多信息,因此进行编辑:

谢谢您的回答。数据集是机密的,并且非常大,因此我无法在此处共享。但是,我创建了一个示例性的,较短的数据集,其结构与我的相同。它具有以下结构:

否,公司,IPO日期,IPO机制,IR(定价不足),上市公司年龄(年龄)

1,Company 1,2016-11-01,0,10.3%,5.9

2,Company 2,2016-11-10,0,5.2%,10.3

3,Company 3,2016-11-12,0,-1.1%,3.4

4,Company 4,2016-12-01,0,6.5%,4.3

5,Company 5,2016-12-09,0,8.3%,6.2

6,Company 6,2016-12-16,0,7.2%,10.5

7,Company 7,2016-12-23,0,4.1%,7.4

8,Company 8,2016-12-28,0,-6.5%,7.7

9,Company 9,2017-01-01,1,1.3%,7.0

10,Company 10,2017-01-10,1,2.2%,3.4

11,Company 11,2017-01-12,1,-4.1%,5.5

12,Company 12,2017-01-01,1,-10.5%,9.2

13,Company 13,2017-01-09,1,6.2%,7.6

14,Company 14,2017-01-16,1,2.5%,11.5

15,Company 15,2017-02-23,1,4.1%,7.4

16,Company 16,2017-02-28,1,-6.5%,7.7

注意:除年龄外,还包括其他各种协变量,但未在示例性数据集中显示。

2016年12月31日监管框架的变化改变了IPO的销售机制。我想衡量监管变化对定价偏低的影响。我知道这不是典型的RD设计,但仍然应该适用。我也知道,我必须非常小心地定义带宽。

所以我想做的是:我想在中断时间是实施新法规的日期时进行不连续性回归。因此,运行变量是时间,而独立变量定价过低。此外,根据先前的研究,我想包括各种公司和IPO特定的协变量,例如公司年龄或预期发行规模,这些变量会影响定价偏低。

此外,我想通过将数据分组为点来绘制时间与定价不足之间的关系。类似于rdplot函数正在执行的操作。

所以我在上面的原始帖子中看到了

我认为rdrobust软件包中的rdplot和rdrobust函数主要存在两个问题: 1.它不能将截止日期识别为日期(出现错误信息...。) 2.我不能在方程中包含协变量

也许还有一种解决方法,即在截止时分割数据集,然后运行两个单独的回归。但是,对于情节,我不知道该怎么做。

由于我不是R专家,所以我对如何运行此回归完全迷失了。因此,已经非常感谢您!

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