Question

使用熊猫从比特币的雅虎获得数据后，我尝试创建一种简单的交易策略：我想在收盘价为>最近50天的均值时买入，在该表达式为假时卖出。

为了模拟这一点，我创建了不同的列：

a）MA50列：显示最近50次关闭的平均值。

b）列信号：收盘>均值时显示1。否则为0。

c）列Close1：显示明天的结束时间（用于计算每日损益）

d）利润栏：显示该策略产生的每日利润/亏损。

为了计算Profit列，我简单地减去Close1 –当Signal值等于1时关闭。如果表达式为false，Profit为0。如您所见，所有值都是数字，但是当我获得利润的结果时，我看到它是作为对象而不是数字创建的。

由于我需要将Profit列作为数值，因此我尝试使用此功能pd.to_numeric()来转换该列，但不幸的是它没有用。我还尝试使用df['Profit'] = df['Profit'].astype(float)转换Profit列。但这也不起作用。

在下面，您可以看到我正在使用的完整代码，并指出产生错误的位置：

import pandas as pd
import pandas_datareader as dr
from datetime import date

# Create DataFrame and create the Moving Average (mean) of last 50 closes
fb = dr.data.get_data_yahoo('btc-usd',start='23-01-2017',end=date.today())
fb['MA50'] = fb['Close'].rolling(50).mean()
pd.set_option('display.max_rows', 5400)

# Add a new column "Signal". When the close > MA50 Signal is 1 if not Singal is 0.
fb['Signal'] = [1 if (fb.loc[ei, 'Close']>fb.loc[ei, 'MA50']).all() else 0 for ei in fb.index]

#Add a new column "Profit", for any rows, if Signal=1, the profit is calculated as the close price of tomorrow - the close price of today. If not the profit is 0.
fb['Close1'] = fb['Close'].shift(-1)
fb['Profit'] = [(fb.loc[ei, 'Close1'] - fb.loc[ei, 'Close']) if (fb.loc[ei, 'Signal']==1).all() else 0 for ei in fb.index] #---> The error is produced in this line of code for this formula: (fb.loc[ei, 'Close1'] - fb.loc[ei, 'Close']).

由于未知原因，如果我执行fb.info()，我会看到Profit列的值已创建为对象而不是float64。

我还可以看到，在某些行中，Profit的结果不是数字。（请参阅附件）。

Screenshot

我的目标是使用fb['Profit'].plot()在图表中绘制“利润”列。问题是，Profit列不是数字，因此，当我尝试使用它时，会收到下一条消息：

TypeError: Empty 'DataFrame': no numeric data to plot

我对长字母致歉。我曾尝试将其缩短，但我无法正确解释自己。任何帮助都将受到欢迎。谢谢！

Answer 1

您将列表放入X，其中包含数字和字符串。无法将其转换为数字。

例如，如您在上面的注释中所述，例如，如果X大于Open，则X为Close值，否则为0，然后执行以下操作：

df['X'] = df.Close.where(df.Close > df.Open, 0)

根据您的新解释进行更新：

import numpy as np
# Add a new column "Signal". When the close > MA50 Signal is 1 if not Singal is 0.
fb['Signal'] = np.where(fb.Close > fb.MA50, 1, 0)

#Add a new column "Profit", for any rows, if Signal=1, the profit is calculated as the close price of tomorrow - the close price of today. If not the profit is 0.
fb['Close1'] = fb['Close'].shift(-1)
fb['Profit'] = np.where(fb.Signal == 1, fb.Close1 - fb.Close, 0)

不要使用列表理解结构，它们是错误的，并引入了无法转换为数字的文本数据。

在Python中将列从对象转换为浮点时出错

1 个答案:

根据您的新解释进行更新：