pyomo中的非线性随机规划的求解器？

Question

我正在用pyomo编程来解决非线性优化问题（使用ipopt求解器）。后来，我想在模型中添加随机元素。我知道在Pyomo中，您可以使用CPLEX来解决随机编程问题，但是CPLEX只能处理线性编程，混合整数编程和二次编程。

是否存在用于求解一般非线性随机规划问题的求解器？如果没有，我们如何使用现有的求解器处理它？<​​/ p>

Answer 1

您可以使用Pyomo中的随机编程扩展PySP来解决非线性随机编程问题。您可以使用PySP通过Ipopt形成并解决模型的广泛形式，也可以使用渐进式对冲（也可以通过PySP获得）来解决问题，尽管这对于非线性模型而言更像是一种启发式方法。