我可以结合使用PySP和pyomo.DAE进行随机动态编程吗？

Question

我不清楚PySP和pyomo.DAE是否可以合并。我希望使用随机动态规划来建模最佳止损/实物期权估值。我希望使用随机微分方程，几何布朗运动和Bellman方程。我知道PySP可以进行随机编程，而我pypy.DAE可以进行动态优化。 Pyomo是否具有进行随机动态编程的内置功能？

Answer 1

PySP和Pyomo.DAE可以合并使用，但是我不确定这是您所需要的。请参阅this paper，了解将它们组合在一起的一些应用程序。 Pyomo.DAE中的动态优化支持与动态编程不同（请参见文档here）。如果您可以提供一个小的示例来说明您要表达的确切问题结构，那么无论我们是否支持，我都可以更明确地说。