为什么我正在编写的GMM函数中出现不一致的参数?

时间:2019-06-18 19:02:18

标签: r regression estimation generalized-method-of-moments

我正在尝试使用广义矩量法(GMM)估算模型。这个想法是找到最小化以下

的系数(theta)

E(y *(\ phi-\ theta * x))

y,phi和x是具有以下维的数据矩阵

y-1143 * 3

phi-1143 * 1

x(输入)-1143 * 3

这是我的GMM代码:

g <- function(tet, x)
{
  y <- data.matrix(main_dat6[,c(45,46,57)]) 
  phi <- as.vector(main_dat6[,55])
  m <- (t(phi) - (tet[1]%*%t(x[,1])) - (tet[2]%*%t(x[,2])) - (tet[3]%*%t(x[,3]))) %*% y
}

my_gmm <- gmm(g,x=inputs)

我收到一个错误

  

tet [1]%*%t(x [,1])中的错误:     需要数字/复杂矩阵/矢量参数

如果我使用*而不是%*%,则错误是它具有不一致的参数。但是,我检查了矩阵乘法,这似乎是正确的。我无法纠正和运行代码。

我是R的新手,所以我将非常感谢您的帮助。预先感谢!

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