标签： simulation equation montecarlo quantitative-finance risk-management
在我的论文中，我从事风险管理方面的工作，我想解决一个表示预期短缺的方程。换句话说，预期的不足表示为有条件的预期。 我想找到b以便遵守以下方程式：
$$ E（Z + b V | Z + b V 其中Z遵循标准正态分布，V遵循具有10个自由度和$ \ alpha：= 5 $的Chi分布。 我认为应该使用数值模拟（蒙特卡洛模拟）来求解该方程。 我也知道对于b = 0，结果是负数，对于大b，期望是正数 $$ E（Z + b V | Z + b V
其中Z遵循标准正态分布，V遵循具有10个自由度和$ \ alpha：= 5 $的Chi分布。
我认为应该使用数值模拟（蒙特卡洛模拟）来求解该方程。 我也知道对于b = 0，结果是负数，对于大b，期望是正数
$$ E（Z + b V | Z + b V