找到两个矩阵的公共特征向量

Question

我想找到R中维数相同的两个对称矩阵的公共特征向量 假设有两个矩阵L1和L2，我正在寻找向量X L1 * X =（横向）L2 * X 其中，lan​​da是特征值

Answer 1

您要查找的术语是Generalized Eigenvalue Problem。这是一个经过充分研究的线性代数问题。

在实现方面，我建议查看特殊的Netlib section，我认为您的矩阵将满足Generalized Symmetric Definite Eigenproblems solver的要求。

Intel MKL提供了直接从C，Fortran和据我所知的Python可用的功能。