标签: optimization linear-programming linearization
我正在尝试从以下CVRP公式中消除条件约束。
我在纸上尝试了一些大的M方法,但没有提出适当的重新制定公式。您能帮我找到解决方法吗?
谢谢!
答案 0 :(得分:0)
您可以将方程式分为两个不等式,并应用big-M方法:
ui + qj <= uj + M(1-xij) ui + qj >= uj - M(1-xij)
具有大M常数的模型往往比较弱并且在数值上不稳定,因此我建议选择尽可能小的常数(即,尽可能使M取决于ij)。要了解更多信息,请查看Perils of "Big M"。