如何减少使用差分进化估计的收益率曲线的价格误差?

时间:2019-05-24 08:51:41

标签: r optimization differential-evolution

我正在优化Nelson Siegel Sevenson(NSS)模型的参数,以估计产量曲线。为此,我正在使用R的DEoptim包,但结果并不令人满意。你能建议我一些其他方法吗

我尝试了PSO,LM算法,但是它们给出了一些错误。

我将附加用于DEoptim的代码

 sol <- DEoptim(fn = OF2,lower = Data$min,upper = Data$max, control = list(CR 
  = 0.9,NP = 110,F= 0.7,itermax = 2000,trace = FALSE))

因此,您能否在R中提供DEoptim(差分演化)的代码,以便我可以进行一些自定义更改以改善结果。

P.S。-我看过DEoptim的R目录代码,但是太复杂了,难以理解

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