R

时间:2019-05-18 08:44:53

标签: r permutation

我正在研究有关图操作的研究论文,并且具有以下数据:

              returns 1+returns  cum_return   price         period_ret(step=25)
    1    7.804919e-03 1.0078049  0.007804919 100.78355           NA
    2    3.560800e-03 1.0035608  0.011393511 101.14306           NA
    3   -1.490719e-03 0.9985093  0.009885807 100.99239           NA
    .   -2.943304e-03 0.9970567  0.006913406 100.69558           NA
    .    1.153007e-03 1.0011530  0.008074385 100.81175           NA
    .   -2.823012e-03 0.9971770  0.005228578 100.52756           NA
   25   -7.110762e-03 0.9928892 -0.001919363  99.81526        -0.02364
    .   -1.807268e-02 0.9819273 -0.019957356  98.02754           NA
    .   -3.300315e-03 0.9966997 -0.023191805  97.70455           NA
   250   5.846750e-03 1.0058467 -0.017480652  98.27748         0.12125

这些是250天的每日库存收益,累积收益,价格和25天的周期收益(0-25天,25-50天,...; 200-250天之间的收益)。

我想做的是以下事情:

我想重新排列退货,但是期间退货应该相同,尽管它们的顺序可以更改。所以有10个!子集的可能组合。

到目前为止,我做的是:我使用samplerepeatidentical函数编写了一个代码,这是一个简化的版本:

repeat{
temp <- tibble(
       returns = sample(x$returns, 250, replace=TRUE) )

if(identical(sort(round(c(x$period_ret[(!is.na(x$period_ret))]),2)),sort(round(c(temp$period_ret[(!is.na(temp$period_ret))]),2)))) break
}

这花了我很多时间,但不幸的是,它没有任何实际用途。直到后来我才开始考虑数学,现在有250个!可能的样本,所以我会花几天时间等待任何结果。

我需要什么?

我想创建具有不同返回顺序的图形。因此,所有图形都具有相同的摘要统计量,但外观不同。重要的是,它们必须具有相同的period_returns(无论顺序如何)才能满足实用程序公式。

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