如何使用R中的GAS程序包预测时间序列的下一个点?

时间:2019-05-16 11:27:42

标签: r statistics prediction modeling gas

我在R中使用GAS(广义自动回归得分)软件包来预测选定的时间序列。我已经阅读了软件包文档以及作者发表的论文,并且很难理解他们如何预测下一步。

以下是一些代码:

 gas_model <- UniGASSpec(Dist = "std", ScalingType = "Identity",
                    GASPar = list(location = TRUE, scale = TRUE, shape = FALSE))

 gas_fit <- UniGASFit(gas_model, time_series)

 gas_forecast <- UniGASFor(gas_fit, H = 1, ReturnDraws =  T)

 prediction_point <- mean(gas_forecast@Draws)

那么这到底如何工作? gas_forecast函数预测下一时间步的预测分布的参数?然后我们从该分布中抽取样本,并取均值来估计预测分布的期望值?这是时间序列中的下一个预测值,即时间点t + 1的预测(给定H = 1)吗?使用此软件包可以简单地预测时间序列的下一个时间点吗?

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