Question

例如，假设我想在每天09:04:00从格式为的时间序列中提取价格：

DateTime            | Price
2011-04-09 09:01:00 | 100.00
2011-04-09 09:02:00 | 100.10
2011-04-09 09:03:00 | 100.13

（注意：在实际数据中没有|，我刚刚将它包含在这里，以说明DateTime是索引，而Price是coredata，两者在xts对象中是不同的）

并将这些提取的值放入xts向量中......最有效的方法是什么？

另外，如果我有一个五年的跨境传播时间序列，由于时间差异，在一年中的不同时间（例如冬季上午9点，夏季时间上午10点）开始传播，我怎么能让R考虑到这些时差，并将上午9点至下午6点30分或上午10点至下午6点30分视为相同的“日”间隔。

换句话说，我想将日内，1米刻度数据文件转换为每日OHLC数据。通常只会使用xts和to.period来做到这一点，但是 - 考虑到上面提到的时间差 - 给出奇数/奇怪的一天开始/结束时间

非常感谢任何建议！

Answer 1

您可以使用带有xts子集的“T”前缀为每天指定时间 interval 。您必须指定间隔;一次不行。

set.seed(21)
x <- xts(cumprod(1+rnorm(2*60*24)/100),
  as.POSIXct("2011-04-09 09:01:00")+60*(1:(2*60*24)))
x["T09:01:59/T09:02:01"]
#                          [,1]
# 2011-04-09 09:02:00 0.9980737
# 2011-04-10 09:02:00 1.0778835

如何从R中的1分钟刻度数据中提取特定的重复时间？

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