我们如何使用ACF和PACF确定ARIMA模型的p和q值?

时间:2019-05-03 17:24:59

标签: time-series forecasting moving-average arima autoregressive-models

我想使用ACF和PACF图(我在下面附加)确定p和q的值。前两个图表示差异序列的ACF和PACF。接下来的两个代表季节性差异序列。我想建立一个SARIMA模型,但是我发现解释这些滞后很混乱。

ACF and PACF plots for difference series

ACF and PACF plots for seasonal difference series

这是我尝试拟合的模型: 模型<-Arima(数据,订单= c(0,1,0),季节性= c(0,1,1))

残差的ACF和PACF图: ACF and PACF plots of residuals

我知道,残差不应该相关,而在图中似乎是相关的。

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