Question

我试图在滚动窗口上创建协方差矩阵，以计算下一个时间段的投资组合权重。

covMat  = cov(mon_ret) ;  

  [corMat, std] = corrcov(covMat);

  port_size = length(covMat) ; 

  Aeq = ones(1,port_size);
  Beq = 1;

  lbnds = zeros(1,port_size);
  ubnds = ones (1,port_size);

  n = 70;
  m = 60;

  n1 = 1.0/port_size;

  w0 = repmat(n1, port_size, 1);

for mth = 1 : n - m
   covMat_1 = arrayfun(@(k)cov(mon_ret(k:m+k-1,:)),1:(n-m+1),'UniformOutput',false);
   mvfunction = @(w_mv) mv(covMat_1{1,mth}, w_mv);

    w_mv_1 = arrayfun(@(w_mv)fmincon(mvfunction, w0, ...
    [], [], Aeq, Beq, lbnds, ubnds, []),1:(n-m+1),'UniformOutput',false) ;   
end

因此covMat_1提供了一个1X11“单元格”，每个单元格都包含特定滚动窗口的协方差矩阵。

但是，当我尝试创建变量w_mv_1并目标是在其中获取所有新计算出的投资组合权重时，我得到一个1X11“单元格”，每个单元格都包含针对covMat_1（covMat { 1,1}）。

有人可以帮我解决这个问题，以便获得各个滚动窗口的权重吗？

感谢您的帮助。

最诚挚的问候

Answer 1

我可能想知道的人。

首先，变量w_mv_1的值是一个单元格数组，该数组不包含第一个协方差矩阵的维数，而是第十个。

无论如何，这是解决方案：

covMat_1 = arrayfun(@(k)cov(mon_ret(k:m+k-1,:)),1:(n-m+1),'UniformOutput',false);
w_mv_1 = arrayfun(@(k)fmincon(@(w_mv) mv(covMat_1{1,k}, w_mv), w0, ...
    [], [], Aeq, Beq, lbnds, ubnds, []),1:(n-m+1),'UniformOutput',false) ;

显然，“ arrayfun”存在问题，因为我在其中输入了错误的变量。有了这段代码，它就无需for循环。

如何创建滚动窗口协方差矩阵并计算各个权重？

1 个答案: