我正在尝试使用R中的cv.glmnet通过岭回归建立广义线性模型。我使用5倍交叉验证来找到最佳的lambda。
据我了解,cv.glmnet根据提交的数据找到一个lambda值序列,然后针对每个lambda值,计算CV误差(定义为从K折的每一个获得的误差的平均值(当K折用作测试)时)。然后该函数返回lambda值的序列及其相应的CV误差(所有折叠的误差平均值),系数等。
但是,我想获取5倍EACH的信息-也就是说,获得一组系数和EACH的最佳Lambda(lambda.min或lambda.1se)。可以使用cv.glmnet吗?
我按如下方式使用cv.glmnet:
"..."
谢谢!