我想按以下方式计算两个时间序列之间的互相关:
x <- data.frame("time" = 1:4, "value" = c(6,2,3,1))
y <- data.frame("time" = 1:14, "value" = c(3,8,4,5,10,7,4,6,3,5,8,11,9,7))
ccf(x$value, y$value, lag.max = 14, plot = F)
结果是:
-3 -2 -1 0 1 2 3
0.000 -0.214 0.714 -0.643 0.286 -0.429 0.286
如您所见,ccf
仅考虑了-3到3之间的滞后,即使我指定了最大滞后14,因为x
的长度等于4。实际上,它不会移动x
向右超过3秒,并且对于超过3秒的时滞不计算相关性。但是,我还想为3秒以上的时滞计算互相关:
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ... 14
0.000 -0.214 0.714 -0.643 0.286 -0.429 0.286
我该怎么做?