如何计算R中所有可能的时滞的互相关?

时间:2019-04-15 16:49:39

标签: r dataframe time-series cross-correlation

我想按以下方式计算两个时间序列之间的互相关:

x <- data.frame("time" = 1:4, "value" =  c(6,2,3,1))
y <- data.frame("time" = 1:14, "value" = c(3,8,4,5,10,7,4,6,3,5,8,11,9,7))

ccf(x$value, y$value, lag.max = 14, plot = F)

结果是:

    -3     -2     -1      0      1      2      3 
 0.000 -0.214  0.714 -0.643  0.286 -0.429  0.286 

如您所见,ccf仅考虑了-3到3之间的滞后,即使我指定了最大滞后14,因为x的长度等于4。实际上,它不会移动x向右超过3秒,并且对于超过3秒的时滞不计算相关性。但是,我还想为3秒以上的时滞计算互相关:

    -3     -2     -1      0      1      2      3      4      5    ...    14
 0.000 -0.214  0.714 -0.643  0.286 -0.429  0.286 

我该怎么做?

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