使用Rblpapi和bdp函数,我可以通过一次覆盖获得许多自动报价所需要的信息。
override0<-c("CDS_FLAT_SPREAD"="110", "SWPN_IMPLIED_VOL"="35")
ticker<-as.vector("SP9U2DHG Corp")
test<-(bdp(ticker, "SW_OPTION_PREMIUM", overrides = override0))
这大约需要1.2秒。 现在,我可以使用不同的行情指示器进行完全相同的操作。
tickertest<-(c("SP9U2DHG Corp", "SP2S0G8R Corp", "SP9U2DHM Corp", "SPA04J3R Corp", "SP180I5C Corp"))
test<-(bdp(tickertest, "SW_OPTION_PREMIUM", overrides = override0))
令人惊讶的是,这花费了1.3秒,因此很明显,接口和数据传输始终花费时间,而不是实际的计算。
我的问题是,我想使用的实际替代品对于每个股票均不同。 (相同的字段,但值不同)。有没有一种方法可以在不循环报价的情况下发送每个报价的请求,而这很慢? 我试图将替代结构构造为表,其行数或列数与代码行数相同,但每次都得到:
Error in bdp_Impl(con, securities, fields, options, overrides, verbose, :
Request overrides must be named.