关于解释回归系数，我有一个问题。举例来说，假设我有一个涵盖三周时间的数据，并且我有一个简单的线性方程式，如下所示：
y ~ x
假设我在这三周的时间内进行了回归分析，使得对于x的系数，我发现在整个时期内它等于0.0032。
现在，假设我想对时间段进行划分并每周运行回归，以便对于x的第1周，我得到系数0.00977，对于第2周，我得到{{ 1}}，在第3周，我得到0.02877。
对此我有点困惑，与第2周和第3周相比，第1周的数据较少，但是第2周和第3周的数据量几乎相同，因此我不确定为什么回归结果为第3周与整个期间的总体回归结果非常相似。谁能提供任何有关为什么可能会出现这种情况的想法？自然，因为我没有提供任何数据，所以不可能有人给我确切的原因，但是我主要是在寻找一些想法，以获取我为什么要获得这些结果，以及是否有一种方法可以衡量或解释这种现象。预先感谢。