解决复合线性优化问题

时间:2019-03-29 16:51:46

标签: matlab mathematical-optimization least-squares quadprog

我想在MATLAB中解决以下复合优化问题:

min (Ax-a), min (Bx-b), min (Cx-c)

Dx=dx>=0的约束,其中a,b,c,d是向量,A,B,C,D是矩阵,都给出了。

首先,我不知道该如何设置以上问题,我应该写

min(Ax-a)^2+(Bx-b)^2+(Cx-c)^2, s.t. Dx=d and x>=0

这是解决此类问题的最好方法吗?第二个问题是,我应该使用quadprog还是在MATLAB中还有其他更合适的例程?

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