Question

我正在做一个预测项目。在检查了时间序列之后，我决定通过使用R的预测包的BoxCox函数来应用线性变换。

此函数创建了一个包含我转换后的数据的输出变量。之后，我建立了ARIMA模型来预测未来价值。但是，这些预测的规模也在变化。由于BoxCox函数使用精确的lambda值进行计算，因此我无法指定我的系列的函数形式（例如；我无法确定转换是否对数）。

所以，我想知道是否有一个函数可以将使用BoxCox函数处理的序列转换为原始大小？因为我需要以原始比例报告预测值。

Answer 1

在建模函数中使用lambda参数，不要自己转换数据。预测包中的所有建模功能都将为您执行BoxCox转换，并在需要时对预测进行逆变换（如果需要，还可以包括偏差调整）。这是一个简单的示例：

library(forecast)
AirPassengers %>%
  auto.arima(lambda=0, biasadj=TRUE) %>%
  forecast() %>%
  autoplot()