使用CostrOptim限制自定义功能的最小化

Question

我编写了一个函数A = function(W)(....)，该函数计算12个资产的投资组合的风险价值作为W = [W1，.....，W12]的函数，它是权重的向量。 （它不是普通的VAR，它内部有很多循环，它会计算滚动度量，然后将其减小为单个值，这是我想最小化的东西）

我试图做的是使用诸如以下的约束来最小化此功能：

W和ERV的
• 矢量乘积= 0.002，其中ERV = [r1，....，r12]，因此 我想确定投资组合的预期收益
• 对于i = 1，...，12，wi的和等于1
• Wi> = 0 for i = 1，....，12

我所做的是：

constrOptim(theta = WW, A, grad = jacobian(A, W, method = "Richardson", side = NULL), ui=U, ci = C, method = c("Nelder_Mead", "BFGS", "CG", "L-BFGS", "SANN", "Brent"), hessian = FALSE)

其中：

U = matrix(c(ERV,-ERV, rep(-1,12), rep(1,12), diag(x=1,12,12)),ncol=12, byrow =TRUE)

C = matrix(c(0.0019,-0.0021, -1.01, 0.99, rep(0,12)))

问题是它花费了很长时间，而且我不知道是否有更快的方法以及我做对的方法。 最重要的是，我得到了： “警告消息：在if（method ==“ SANN”）中[：条件的长度大于1，并且仅使用第一个元素