当我们同时具有连续变量和分类变量作为预测变量时，如何在多项逻辑回归中检验多重共线性？

Question

如何在多重逻辑对数回归中检验多重共线性？ 我有25个自变量和1个因变量。在25个独立变量中，有17个变量是连续变量，有8个是分类变量（具有两个值是/否或足够/不足）。我想检查这些自变量之间的多重共线性。我正在使用R。 预先感谢！

Answer 1

我相信使用多标度logres评估多重共线性与标准glm并无不同。 R中提供了许多实现此目的的方法。

一个例子是：

fit = `your model`
library(car)
vif(fit)

vif函数代表方差膨胀因子。共线性时，方差增加，而模型拟合几乎不增加。此功能对此进行了测量。您想查看输出的第三列，并找出与1实质上不同的所有变量。

以上方法同时考虑了分类预测变量和连续预测变量。