Question

我想对带有约200列的DF上的tseries包执行Jarque-Bera测试，但是不适用于NA。

我的DF看起来像这样：

   d1 <- structure(list(Time=structure(17942:17947, class="Date"),
                         x1=c(NA, NA, 17L, 29L, 27L, 10L), 
                         x2=c(30L, 19L, 22L, 20L, 11L, 24L), 
                         x3=c(NA, 23L, 22L, 27L, 21L, 26L), 
                         x4=c(30L, 28L, 23L, 24L, 10L, 17L), 
                         x5=c(12L, 18L, 17L, 16L, 30L, 26L)),
                         row.names=c(NA, 6L), class="data.frame")

输出：

Time x1 x2 x3 x4 x5
1 2019-02-15 NA 30 NA 30 12
2 2019-02-16 NA 19 23 28 18
3 2019-02-17 17 22 22 23 17
4 2019-02-18 29 20 27 24 16
5 2019-02-19 27 11 21 10 30
6 2019-02-20 10 24 26 17 26

我尝试过：

library(tseries)
JB <- lapply(2:6, function(i) jarque.bera.test(d1[,i]))

但这给了我以下错误信息：

jarque.bera.test（d1 [，i]）中的错误：x中的NAs

JB <- lapply(2:6, function(i) jarque.bera.test(d1[,i], na.rm=TRUE))也不起作用。

NA仅在时间序列的开始。因此，我正在寻找在时间序列开始时忽略NA的方法。

谢谢！

Answer 1

您可以尝试使用DescTools中的此版本的Jarque Bera测试，该版本允许删除NA（它是tseries软件包中jarque.bera.test的合并）。

JarqueBeraTest(x, robust = TRUE, method = c("chisq", "mc"), N = 0, na.rm = FALSE)

在您的情况下：

lapply(2:6, function(i) DescTools::JarqueBeraTest(x = d1[,i], method="chisq", na.rm=TRUE))

Answer 2

这是使用R tseries库的一种可能的解决方案：

library(tseries)

# remove NAs
d1.cc <- d1[complete.cases(d1),]

# form time series
d1.cc.ts <- ts(d1.cc)

# run jarque.bera.test
JB <- lapply(1:nrow(d1.cc), function(i) jarque.bera.test(d1.cc.ts[i,]))

检查JB结果是否合理。

Answer 3

这里matrixTests的Jarque-Berra实现也很合适：

col_jarquebera(d1[,-1])

   obs   skewness kurtosis df  statistic    pvalue
x1   4 -0.2686809 1.406646  2 0.47125566 0.7900747
x2   6 -0.2249531 2.602041  2 0.09019679 0.9559034
x3   5  0.2436883 1.396859  2 0.58491604 0.7464266
x4   6 -0.6027177 2.139432  2 0.54841298 0.7601751
x5   6  0.5090893 1.854664  2 0.58712051 0.7456043

Jarque Bera测试与NA

3 个答案: