我试图在R中运行“Jarque - Bera”测试的正态性 我有一个包含30个时间序列的数据集，并希望为每个列运行一个测试，因为时间序列是独立的。
到目前为止我尝试过：
> head(PF_ret)
ATCOA SS Equity ATCOB SS Equity ELUXB SS Equity HMB SS Equity INDUC SS Equity INVEB SS Equity
1990-03-30 -0.037661051 -0.07646475 -0.04595186 0.008474576 0.01250000 -0.04595805
1990-04-30 0.006179197 0.02365591 0.06001529 0.008403361 0.06172840 0.02420949
1990-05-31 0.114636643 0.08823529 -0.07573026 0.108333333 0.19209302 0.05885191
1990-06-29 0.044077135 0.04343629 0.06554819 0.090225564 -0.04877097 0.05558087
1990-07-31 -0.014072120 -0.02127660 0.00000000 0.137931034 0.02543068 0.00000000
1990-08-31 -0.285459411 -0.25425331 -0.28451117 -0.151515152 -0.08000000 -0.21061718
library(tseries)
> jarque.bera.test(PF_ret[,1])
Jarque Bera Test
data: PF_ret[, 1]
X-squared = 24.465, df = 2, p-value = 4.87e-06
我知道[，1]意味着我们正在查看数据集中的第一列。但即使我尝试定义测试，以便代码将为每个列单独运行测试，我也会失败。 我试图对上面的列运行测试，并期望R为JB-test写出6个结果。
> jarque.bera.test(PF_ret[,1:6])
Error in jarque.bera.test(PF_ret[, 1:6]) :
x is not a vector or univariate time series
任何人都可以帮我解决这个问题吗？