如何附加到滑索包

Question

我有一个正在对邮编进行回测的交易算法。 我已成功从csv文件中提取了美国普通股捆绑交易。展望未来，我希望在每个交易日结束时对其进行连续回测。

因此，我想通过从盈透证券下载（我已经编写了一个可实现此目的的python脚本），将每个美国股票的每日OHLCV价格追加到我现有的捆绑软件中。

现在我的问题是： 如何将每个资产的新的一天的数据行附加到我现有的zipline包中？

具体来说，我不想创建新的捆绑包。

Answer 1

我碰巧正在对此进行调查，我的结论是这是不可能的。如果有任何zipline开发人员在直播，请改正我的信息。

每次提取基本上都会创建一个新的SQLite表，这些内容在~/.zipline/data下很容易找到。

假设您为三种不同的交易所使用三种不同的CSV，则必须在三种不同的提取方式中分别导入它们。

令人失望的是（显然，我们可能错过了预期的用法）是，在运行回测时，只能将其限制在一个单一的摄取宇宙中。如果我的交易品种列表分散（即产品在不同的交易所交易），则无法对这种算法进行回测。

如果您依赖默认的quandle空间，那么只要您的注册具有足够的可见性（免费API密钥受到严格限制），就不会遇到此问题。

一种解决方案是在共同的交易日历下将所有CSV导入在一起。这听上去是人为的，但对评估非日策略的影响应该忽略不计。

因此，例如，如果您有AS，DE和MI的三组CSV，只需将它们作为通用yahoo导入三个日历之一即可。 here对此进行了详细说明。

谢谢