在zipline中使用自定义数据包作为分钟数据时没有日历偏移

Question

我写了自己的zipline包来从我的交易所中提取加密货币价格。摄取运行顺利，我检查了数据库，并在其中查看了我的分钟数据。

我尝试运行一个非常简单的算法来验证我的捆绑包，但是我遇到了异常。

我的算法如下所示：

def initialize(context):
    # I tried to run it without this line as well
    context.sim_params._emission_rate = 'minute' 


def handle_data(context, data):    
    order(symbol('ETHBTC'), 10)
    record(ETHBTC=data.current(symbol('ETHBTC'), 'price'))

最后一行给出了以下异常：

File "python3.5/site-packages/zipline/data/us_equity_pricing.py", line 710, in sid_day_index
offset = day_loc - self._calendar_offsets[sid]
KeyError: Equity(0 [ETHBTC])

我进一步研究了这一点，发现zipline使用每日条形码阅读器获得符号“ETHBTC”的日历偏移量。但是我的日常酒吧数据是空的，因为我只是在摄取细微的数据。

根据zipline文档，我并不强制要求每日条形数据的摄取，我认为如果需要，zipline会将分钟数据重新采样为每日数据。

以前有没有人经历过这个？有什么我必须做的事情开始重新采样分钟到每日的酒吧数据吗？

干杯！