如何设置和解释SPSS中单位根的增强Dickey-Fuller测试的结果?

时间:2019-02-18 10:21:46

标签: r statistics spss

在进行多元自回归分析之前,我想进行ADF测试。我的独立变量包括:

每日Twitter数量和两个滞后变量:

  • 每日Twitter量(t-1)
  • 每日Twitter量(t-2)

由于这两个滞后变量包含在我的数据集中,我假设最好的办法是删除数据的前两行,因为此测试中不允许缺少值?接下来,有些事情我不清楚:

  1. 首先,我不清楚在设置测试时滞后顺序是什么意思。例如,当为每日Twitter量(t-1)的变量设置ADF测试时,因为延迟长度为1,我是否应该为延迟顺序填写“ 1”?

  2. 第二,我希望能获得测试统计信息(Z(t)分数)和p值,因此我可以将它们与ADF测试的临界值进行比较。但是,我只被提供:

    Augmented Dickey-Fuller Test result

    Time Series Tests for Variable: TW1
    
    Values
    
    Test(3)                         Augmented Dickey-Fuller
    
    Altnernative Hypothesis (3)     Stationary
    
    P-Value(3)                      0.01
    
    Note(3)                         p-value smaller than printed p-value
    
    Truncation Lag(3)               1
    

由R包tseries完成的计算

  

警告消息:在adf.test(dta [,1]中,altnernative = adfalth,   k = adflagorder):p值小于打印的p值

我不确定打印的p值,截断滞后,警告消息以及此结果是否有任何价值。我希望有人可以帮助我设置测试并正确解释结果。

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

SPSS Statistics当前未在本机过程中提供增强的Dickey-Fuller测试。如果在SPSS Statistics中安装了R Essentials,则可以通过扩展集线器安装一个名为STATS TSTESTS的基于R的扩展。这样做的输出可能与您在R中获得的输出基本上相同。

我不确定为什么要在提供p值后将某些内容与临界值进行比较。