如何设置和解释SPSS中单位根的增强Dickey-Fuller测试的结果？

Question

在进行多元自回归分析之前，我想进行ADF测试。我的独立变量包括：

每日Twitter数量和两个滞后变量：

• 每日Twitter量（t-1）
• 每日Twitter量（t-2）

由于这两个滞后变量包含在我的数据集中，我假设最好的办法是删除数据的前两行，因为此测试中不允许缺少值？接下来，有些事情我不清楚：

1. 首先，我不清楚在设置测试时滞后顺序是什么意思。例如，当为每日Twitter量（t-1）的变量设置ADF测试时，因为延迟长度为1，我是否应该为延迟顺序填写“ 1”？

2. 第二，我希望能获得测试统计信息（Z（t）分数）和p值，因此我可以将它们与ADF测试的临界值进行比较。但是，我只被提供：

   Augmented Dickey-Fuller Test result

   Time Series Tests for Variable: TW1
   
   Values
   
   Test(3)                         Augmented Dickey-Fuller
   
   Altnernative Hypothesis (3)     Stationary
   
   P-Value(3)                      0.01
   
   Note(3)                         p-value smaller than printed p-value
   
   Truncation Lag(3)               1
   

由R包tseries完成的计算

  

警告消息：在adf.test（dta [，1]中，altnernative = adfalth，   k = adflagorder）：p值小于打印的p值

我不确定打印的p值，截断滞后，警告消息以及此结果是否有任何价值。我希望有人可以帮助我设置测试并正确解释结果。

Answer 1

SPSS Statistics当前未在本机过程中提供增强的Dickey-Fuller测试。如果在SPSS Statistics中安装了R Essentials，则可以通过扩展集线器安装一个名为STATS TSTESTS的基于R的扩展。这样做的输出可能与您在R中获得的输出基本上相同。

我不确定为什么要在提供p值后将某些内容与临界值进行比较。