为什么Acf和Pacf具有不同的滞后范围

Question

我正在使用ARIMA进行时间序列分析，我绘制了Acf和Pacf以指定AR和MA值（p，q），但是，当我绘制它们时，Pacf显示出较大的滞后，例如10000、40000，和70000，即使我指定lag.max = 20。

在Acf图中，它显示了最大滞后= 20

有人可以解释为什么我的Pacf中的滞后距离与Acf中的滞后距离不同吗？

这是我的简单数据：

    Date_Time         Traffic_Flow
2017-07-17 02:00:00     -68
2017-07-17 03:00:00     128
2017-07-17 04:00:00     432
2017-07-17 05:00:00     802
2017-07-17 06:00:00     609
2017-07-17 07:00:00    -612
2017-07-17 08:00:00     -67

数据为时间序列格式。 这是我的代码：

AcfData<- Acf(Data_Stationary, lag.max = 20)
AcfData
PacfData<- pacf(Data_Stationary, lag.max = 20)
PacfData

Answer 1

我怀疑您正在使用Forecast软件包中的Acf()函数和stats软件包中的pacf()函数。他们使用不同的标度来衡量滞后。使用预测包中的Pacf()函数，或统计包中的acf()函数，以获得一致的结果。