Pandas DataFrame重采样：如何用先前的“关闭”值填充nan？

Question

我正在从交易时间序列的数据框中创建重新采样的分钟数据，并获得“打开”，“低”，“高”，“关闭”列。

dfOHLCV = pd.DataFrame()
dfOHLCV = df.price.resample('T').ohlc()

我的问题在于填写“ nan”。如果在给定的分钟间隔内没有交易，则该值变为“ nan”。 可以通过申请来填补Nans

.fillna(method='ffill') # which replaces nan by the value in the previous period

但是，nan单元格中的开盘价不应从其前期的开盘价中得出，而应从其闭口单元中得出。

示例：

index | open | high | low | close
00001 | 3200 | 3250 | 3190| 3240
00002 | nan  | nan  | nan | nan

.fillna将填充

00002 | 3200 | 3250 | 3190| 3240

但是我想这样填写：

00002 | 3240 | 3240 | 3240| 3240

换句话说，我想用上期的收盘价来填充nan单元。该怎么办？

Answer 1

通过fillna和dict进行检查

df=df.fillna(dict.fromkeys(df.columns.tolist(),df.close.ffill()))
df
         open    high     low   close
index                                
1      3200.0  3250.0  3190.0  3240.0
2      3240.0  3240.0  3240.0  3240.0